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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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Exercise

왜도 t-분포를 사용한 GARCH 적합

GARCH 모델에서 사용되는 표준화 잔차의 기본 가정인 정규분포는 실제 금융 데이터를 잘 대표하지 못해요. 금융 수익률 데이터에서는 꼬리가 두껍고(fat tails), 왜도가 있는 경우가 자주 관찰됩니다.

이 연습 문제에서는 왜도가 있는 Student의 t-분포 가정을 사용해 GARCH 모델을 개선해 보겠습니다. 또한, 정규분포 가정을 사용한 모델과 추정된 변동성을 함께 그려 비교해 볼 거예요.

정규분포를 기본 가정으로 한 GARCH 모델은 이미 적합되어 있으며, 그 변동성 추정치는 normal_vol에 저장되어 있어요.

Instructions 1/2

undefined XP
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  • 왜도 Student의 t-분포 가정을 사용해 GARCH 모델 skewt_gm을 정의하세요.
  • 모델을 적합하고 결과를 skewt_result에 저장하세요.