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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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연습 문제

MAE, MSE로 백테스팅

이번 연습 문제에서는 백테스팅을 통해 모델 성능을 평가하는 방법을 연습합니다. 샘플 외(out-of-sample) 예측 정확도는 MSE와 MAE를 계산해 평가합니다.

sklearn.metrics 패키지의 사전 정의된 함수를 사용하면 예측 오차인 MSE와 MAE를 쉽게 추정할 수 있어요. 실제 분산과 예측 분산은 각각 actual_var와 forecast_var에 미리 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • evaluate()에서 sklean.metrics의 해당 함수를 호출해 MAE를 계산하세요.
  • evaluate()에서 sklean.metrics의 해당 함수를 호출해 MSE를 계산하세요.
  • 백테스트를 수행하려면 변수를 evaluate()에 전달하세요.