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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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연습 문제

기본 GARCH 모델 구현하기

이 연습 문제에서는 Python의 arch 패키지에 익숙해지고, arch_model() 같은 함수를 사용해 GARCH(1,1) 모델을 구현해 보겠습니다.

먼저 기본 GARCH(1,1) 모델을 정의한 뒤, 모델을 적합(fit)하고 요약 결과를 확인한 다음, 결과를 시각화하세요.

사용할 데이터는 S&P 500 수익률 데이터로, sp_data로 미리 로드되어 있습니다. 또한 arch 패키지도 이미 임포트되어 있어요.

지침 1/2

undefined XP
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  • 잔차 분포를 'normal'로, 평균을 'constant'로 하는 GARCH(1,1) 모델 basic_gm을 정의하세요.
  • basic_gm을 적합(fit)하세요.