기본 GARCH 모델 구현하기
이 연습 문제에서는 Python의 arch 패키지에 익숙해지고, arch_model() 같은 함수를 사용해 GARCH(1,1) 모델을 구현해 보겠습니다.
먼저 기본 GARCH(1,1) 모델을 정의한 뒤, 모델을 적합(fit)하고 요약 결과를 확인한 다음, 결과를 시각화하세요.
사용할 데이터는 S&P 500 수익률 데이터로, sp_data로 미리 로드되어 있습니다. 또한 arch 패키지도 이미 임포트되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 GARCH 모델
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)