Ljung-Box 검정

데이터의 자기상관을 확인하는 또 다른 강력한 도구가 Ljung-Box 검정입니다. 이 연습에서는 Ljung-Box 검정을 수행해 표준화 잔차에서 자기상관을 탐지하는 방법을 연습해 보겠습니다.

Ljung-Box 검정의 귀무가설은 “데이터가 서로 독립적으로 분포한다”입니다. 유의확률(p-value)이 지정한 유의수준보다 크면, 귀무가설을 기각할 수 없습니다. 즉, 뚜렷한 자기상관의 징후가 없으며 모델이 타당하다고 볼 수 있습니다.

이전 연습 문제와 동일한 GARCH 모델을 사용할 거예요. 그 표준화 잔차는 std_resid에 저장되어 있습니다.