1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
Connected

연습 문제

표준화 잔차의 분포 그리기

GARCH 모델은 표준화 잔차의 분포에 대해 가정을 둡니다. 잔차는 예측 수익률과 평균 수익률의 차이이며, 표준화 잔차는 모델이 추정한 변동성으로 잔차를 나눈 값이에요.

이 연습에서는 적합된 GARCH 모델에서 표준화 잔차를 계산하고, 표준 정규분포 normal_resid와 함께 히스토그램을 그려 보겠습니다.

GARCH 모델은 S&P 500 가격 수익률 데이터로 정의 및 적합되어 있으며, 적합 결과는 gm_result로 접근할 수 있어요. 또한 matplotlib는 plt로 미리 로드되어 있어요.

지침

100 XP
  • 모델이 추정한 잔차를 가져와 gm_resid에 저장하세요.
  • 모델이 추정한 변동성을 가져와 gm_std에 저장하세요.
  • 표준화 잔차 gm_std_resid를 계산하세요.
  • gm_std_resid의 히스토그램을 그리세요.