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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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연습 문제

변동성 군집 관찰하기

변동성 군집(volatility clustering)은 금융 시장 데이터에서 자주 관찰되며, 시계열 모델링에 도전 과제를 던집니다.

이 연습 문제에서는 S&P 500 일별 가격 데이터셋에 익숙해지겠습니다. 일간 수익률을 가격의 퍼센트 변화로 계산하고, 결과를 시각화하며 시간이 지나면서 어떻게 변하는지 살펴보세요.

S&P 500의 과거 일별 가격 데이터는 sp_price로 미리 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • 일간 수익률을 퍼센트 가격 변화로 계산해 데이터프레임 sp_price의 새 열 Return에 저장하세요.
  • 마지막 10개 행을 출력해 데이터를 확인하세요.
  • Return 열을 그래프로 그리고 변동성 군집의 징후를 관찰하세요.