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演習

補間:そのあいだの時点

この演習では、まずダウ工業株30種平均(DJIA)の月次時系列データに線形モデルを当てはめ、次にそのモデルを使って日次データを予測します(いわば補間です)。そのうえで、日次の予測値を実際の日次DJIAデータと比較します。

データに関する補足です。"OHLC" は "Open-High-Low-Close"(始値・高値・安値・終値)の略で、通常は日次データを指します。たとえば、ある日の株式の始値と終値、最高値と最安値です。"DayCount" はデータ収集開始日からの日数を表す整数です。

指示

100 XP
  • ols() を使って、formula="Close ~ DayCount"、data=df_monthly のモデルを .fit() してください。
  • model_fit.predict() を df_monthly.DayCount と df_daily.DayCount の両方に適用し、月次と日次の Close 価格の予測値をそれぞれの DataFrame に新しいカラム Model として保存します。
  • 事前定義済みの plot_model_with_data を df_monthly と df_daily のそれぞれに対して実行し、表示される RSS を比較してください。