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共分散と相関

共分散は、2 つの変数が一緒に変化（「変動」）するかどうかを表す指標です。計算方法は、前の演習で求めた偏差の点ごとの積 dx[n]*dy[n] を計算し、それらの積の平均をとります。

相関は、本質的には正規化した共分散です。この演習では、相関が非常に高い 2 つのデータ配列が与えられます。これらを用いて、covariance と correlation をどちらも可視化し、計算します。

Instrucțiuni

100 XP
  • np.mean() を使って平均を引き、偏差 dx と dy を求め、積 dx*dy の平均として covariance を計算します。
  • np.std() を使って標準偏差で割り、正規化した偏差 zx と zy を求め、積 zx*zy の平均として correlation を計算します。
  • plot_normalized_deviations(zx, zy) を使って正規化した偏差の積をプロットし、相関の値と見比べて確認します。