Perhitungan return portofolio
Untuk latihan pertama dalam menghitung return portofolio, Anda akan memverifikasi bahwa return portofolio dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari return komponen portofolio. Dengan kata lain, ini berarti bahwa return portofolio dihitung dengan menjumlahkan return sederhana yang dikalikan dengan bobot portofolio. Ingat bahwa return sederhana dihitung sebagai nilai akhir dikurangi nilai awal, lalu dibagi dengan nilai awal.
Misalkan Anda berinvestasi pada tiga aset. Nilai awalnya masing-masing adalah 1000 USD, 5000 USD, dan 2000 USD. Seiring waktu, nilainya berubah menjadi 1100 USD, 4500 USD, dan 3000 USD.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio di R
Petunjuk latihan
- Buat vektor nilai awal aset
in_values. - Buat vektor nilai akhir,
fin_values. - Buat vektor bobot awal,
weights. - Gunakan definisi return sederhana untuk menghitung vektor return pada ketiga aset komponen. Tetapkan nilai return ke
returns. - Tetapkan return portofolio ke
preturns.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)