Deret waktu bobot

Pada latihan sebelumnya, Anda mengeksplorasi fungsionalitas fungsi Return.portfolio() dan membuat portofolio menggunakan dua strategi. Namun, dengan menyetel argumen verbose = TRUE di Return.portfolio() Anda dapat membuat daftar bobot dan nilai awal periode (BOP) serta akhir periode (EOP) selain pengembalian portofolio, dan kontribusi.

Anda dapat mengaksesnya dari objek daftar hasil yang dibuat oleh Return.portfolio(). Daftar hasil tersebut berisi $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value, dan $EOP.Value.

Dalam latihan ini, Anda akan membuat ulang portofolio yang Anda buat pada latihan terakhir namun memperluasnya dengan membuat daftar perhitungan menggunakan verbose = TRUE. Anda kemudian akan memvisualisasikan bobot akhir periode Apple.

Objek returns sudah dimuat sebelumnya di ruang kerja Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Definisikan vektor eq_weights untuk dua aset dengan bobot sama.
Buat portofolio pengembalian dengan menggunakan strategi buy and hold dan setel verbose = TRUE. Beri nama pf_bh.
Buat portofolio pengembalian menggunakan strategi rebalancing bulanan dan setel verbose = TRUE. Beri nama pf_rebal.
Buat objek baru bernama eop_weight_bh menggunakan bobot akhir periode dari pf_bh.
Buat objek baru bernama eop_weight_rebal menggunakan bobot akhir periode dari pf_rebal.
Plot bobot akhir periode Apple dalam eop_weight_bh menggunakan plot.zoo(), dan bobot akhir periode Apple dalam eop_weight_rebal menggunakan plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) digunakan untuk menata plot yang Anda buat. Jangan ubah kode ini.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

Edit dan Jalankan Kode