Menafsirkan korelasi

Sekarang Anda akan mempelajari cara menghitung korelasi antara imbal hasil obligasi dan imbal hasil ekuitas. Sama seperti volatilitas, korelasi ini bersifat dinamis. Karena itu, Anda perlu membedakan antara analisis statis yang menghitung korelasi pada seluruh sampel dan analisis dinamis yang menghitung korelasi pada sampel bergulir. Ini serupa dengan analisis yang Anda lakukan untuk evaluasi kinerja yang berubah seiring waktu dalam hal rerata imbal hasil dan volatilitas.

Dalam latihan ini Anda akan mempelajari 3 fungsi baru dari paket PerformanceAnalytics: chart.Scatter(), chart.Correlation(), dan chart.RollingCorrelation().

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Plot imbal hasil ekuitas (returns_equities) terhadap imbal hasil obligasi (returns_bonds) menggunakan fungsi chart.Scatter() dengan imbal hasil obligasi pada sumbu x. Apakah Anda melihat hubungan?
Hitung korelasi antara variabel returns_bonds dan returns_equities menggunakan cor().
Gabungkan returns_bonds dan returns_equities menggunakan merge(). Beri nama returns.
Hitung dan visualisasikan kembali korelasi tersebut menggunakan chart.Correlation() dengan returns sebagai argumen.
Hitung estimasi bergulir 24 bulan untuk korelasi obligasi–ekuitas menggunakan fungsi chart.RollingCorrelation().

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create a scatter plot
chart.Scatter(___, ___, xlab = "bond returns", ylab = "equity returns", main = "bond-equity returns")

# Find the correlation


# Merge returns_bonds and returns_equities 
returns <- merge(___, ___)

# Find and visualize the correlation using chart.Correlation


# Visualize the rolling estimates using chart.RollingCorrelation
chart.RollingCorrelation(___, ___, width = ___)

Edit dan Jalankan Kode