Siapa pelakunya?

Pada video sebelumnya, Anda melihat perbedaan antara anggaran alokasi modal dan anggaran risiko. Dalam latihan ini, Anda akan menyusun anggaran risiko, dan mengetahui seberapa besar kontribusi risiko masing-masing aset (dalam persen) terhadap volatilitas total portofolio.

Untuk latihan terakhir ini, Anda akan menghitung kontribusi risiko untuk portofolio yang kembali diinvestasikan 40% pada saham, 40% pada obligasi, 10% pada properti, dan 10% pada komoditas. Fungsi StdDev() berperan penting dalam latihan ini. Fungsi StdDev() membuat daftar simpangan baku aset ($StdDev), kontribusi risikonya ($contribution), dan persentase kontribusi risikonya ($pct_contrib_StdDev).

Anda akan menggunakan tiga argumen dalam fungsi StdDev() untuk melakukan perhitungan ini. Pertama adalah R, yaitu vektor, matriks, data frame, deret waktu, atau objek zoo berisi return. Kedua adalah portfolio_method, yang akan Anda setel ke component, dan ketiga adalah weights.

Objek returns sudah dimuat di ruang kerja Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat sebuah vector bobot portofolio bernama weights. Ingat, urutan berpengaruh!
Hitung anggaran volatilitas Anda menggunakan StdDev() pada deret return returns. Setel portfolio_method = "component" dan weights sama dengan vektor weights yang Anda buat. Beri nama hasilnya vol_budget.
Gabungkan bobot dan persentase kontribusi risiko dalam sebuah tabel bernama weights_percrisk menggunakan cbind().
Cetak tabel tersebut dan perhatikan seberapa berbeda persentase kontribusi risiko dibandingkan dengan bobot portofolio.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create portfolio weights


# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)

# Make a table of weights and risk contribution

colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")

# Print the table

Edit dan Jalankan Kode