Membuat diagram sebar risiko-imbal hasil

Dalam contoh ini, Anda memutuskan untuk memperluas peluang investasi dengan membuat portofolio yang terdiri atas ETF saham AS (SPY), ETF obligasi AS (AGG), trust investasi real estat (VNQ), dan ETF yang melacak indeks komoditas GSCI (GSG). Plot pada environment menampilkan kinerja investasi-investasi tersebut.

Anda juga dapat memvisualisasikan daya tarik relatif dari investasi dengan membuat diagram sebar antara imbal hasil rata-rata dan volatilitas portofolio. Untuk melakukannya, Anda perlu menghitung rata-rata dan volatilitas untuk setiap aset. Ini bersesuaian dengan setiap kolom dalam deret imbal hasil returns.

Perhitungan ini menjadi mudah dengan menggunakan fungsi apply() dengan argumen pertama berupa data imbal hasil, argumen kedua bernilai 2 yang menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan per kolom, sedangkan argumen ketiga adalah nama fungsi yang perlu diterapkan pada setiap kolom.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Hitung vektor imbal hasil rata-rata dari keempat investasi tersebut menggunakan apply() dan beri nama means (Perhatikan bahwa Anda juga bisa menggunakan colMeans()!).
Lakukan hal yang sama untuk menghitung vektor simpangan baku dan beri nama sds.
Buat diagram sebar menggunakan fungsi plot dasar, dengan volatilitas pada sumbu x dan mean pada sumbu y. Label dan garis referensi pada plot telah disediakan untuk Anda. Jangan ubah kode ini!

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create a vector of returns 
means <- apply(___, 2, "mean")
  
# Create a vector of standard deviation


# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)

Edit dan Jalankan Kode