Rata-rata dan volatilitas tahunan

Rata-rata dan volatilitas imbal hasil bulanan menggambarkan rataan dan simpangan baku pada horizon investasi bulanan. Investor men-tahunkan statistik tersebut untuk menunjukkan kinerja pada horizon investasi tahunan.

Untuk itu, paket PerformanceAnalytics menyediakan fungsi Return.annualized() dan StdDev.annualized() untuk menghitung rataan imbal hasil tahunan (secara geometri) dan simpangan baku tahunan untuk Anda.

Ingat bahwa Sharpe ratio diperoleh dengan mengambil rataan imbal hasil berlebih dikurangi tingkat bebas risiko, lalu dibagi dengan volatilitas! Paket PerformanceAnalytics dan sp500_returns sudah dimuat untuk Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Gunakan fungsi Return.annualized() untuk menghitung rataan tahunan dari sp500_returns.
Gunakan fungsi StdDev.annualized() untuk menghitung simpangan baku tahunan dari sp500_returns.
Hitung Sharpe Ratio tahunan menggunakan perintah dari paket PerformanceAnalytics, simpan ke ann_sharpe. Asumsikan tingkat bebas risiko adalah 0.
Peroleh semua hasil di atas sekaligus menggunakan fungsi table.AnnualizedReturns().

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Edit dan Jalankan Kode