Analisis kinerja subperiode dan fungsi window
Pada latihan sebelumnya, Anda menghitung ukuran kinerja pada setiap sampel dengan ukuran tetap dengan menggulir sepanjang waktu. Sering kali investor tertarik pada kinerja suatu sub-jendela tertentu. Anda dapat membuat subset dari deret waktu di R menggunakan fungsi window(). Argumen pertama adalah deret imbal hasil yang perlu di-subset. Argumen kedua adalah tanggal mulai subset dalam format "YYYY-MM-DD", dan argumen ketiga adalah tanggal akhir dengan format yang sama.
Dalam latihan ini, Anda akan bekerja dengan imbal hasil harian S&P 500, yang tersedia sebagai objek sp500_returns.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio di R
Petunjuk latihan
- Lengkapi argumen yang hilang pada objek
sp500_2008sehingga Anda mendapatkan subset untuk seluruh tahun 2008. - Definisikan objek
sp500_2014sebagai imbal hasil portofolio S&P 500 untuk tahun 2014. - Beberapa pengaturan plotting telah ditambahkan di konsol R. Biarkan apa adanya!
- Plot histogram imbal hasil pada tahun 2008 menggunakan fungsi chart.Histogram(). Atur argumen
methods = c("add.density", "add.normal")untuk memvisualisasikan estimasi nonparametrik dari densitas dan densitas di bawah asumsi sebaran normal. - Plot histogram yang sama, tetapi untuk tahun 2014.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014