Menemukan portofolio efisien mean-variance

Portofolio efisien mean-variance dapat diperoleh sebagai solusi dari meminimalkan varians portofolio dengan kendala bahwa ekspektasi imbal hasil portofolio sama dengan imbal hasil target. Fungsi R yang praktis untuk melakukan ini adalah portfolio.optim() dalam paket R tseries. Implementasi default-nya mencari bobot portofolio efisien mean-variance dengan kendala bahwa imbal hasil portofolio sama dengan imbal hasil portofolio berbobot sama. Satu-satunya argumen yang diperlukan adalah data imbal hasil bulanan pada komponen portofolio yang bobotnya perlu ditentukan.

Variabel returns yang berisi imbal hasil bulanan saham DJIA sudah dimuat di konsol.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Muat pustaka tseries.
Buat portofolio efisien mean-variance dari imbal hasil bulanan menggunakan default portfolio.optim() yang menargetkan imbal hasil portofolio berbobot sama, dan simpan keluarannya ke variabel opt.
Buat vektor bobot dari portofolio teroptimasi Anda. Bobot portofolio dapat ditemukan di opt$pw. Sebut ini pf_weights.
Tetapkan nama aset menggunakan kode yang disediakan.
Pilih bobot optimum dari pf_weights yang lebih besar atau sama dengan 1%, sebut ini opt_weights.
Gunakan barplot() untuk memvisualisasikan distribusi opt_weights.
Cetak ekspektasi imbal hasil portofolio (opt$pm) dan volatilitas (opt$ps) dari portofolio teroptimasi.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Load tseries


# Create an optimized portfolio of returns
opt <- portfolio.optim(___)

# Create pf_weights
pf_weights <- ___$pw

# Assign asset names
names(pf_weights) <- colnames(returns)

# Select optimum weights opt_weights
opt_weights <- pf_weights[___ >= 0.01]

# Bar plot of opt_weights


# Print expected portfolio return and volatility
___$pm
___$ps

Edit dan Jalankan Kode