Deret waktu return aset

Menghitung return untuk satu periode cukup mudah dilakukan di R. Ketika return perlu dihitung untuk berbagai tanggal, fungsi Return.calculate() dan Return.portfolio() dalam paket R PerformanceAnalytics sangat membantu. Keduanya memerlukan data masukan bertipe kelas deret waktu xts, yang sudah dimuat sebelumnya. Anda akan mengeksplorasi fungsionalitas paket PerformanceAnalytics dalam latihan ini.

Objek prices yang memuat saham Apple (aapl) dan Microsoft (msft) tersedia di ruang kerja.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Muat paket PerformanceAnalytics dalam sesi R Anda.
Lihat enam baris pertama dan terakhir dari prices dengan head() dan tail() secara berturut-turut.
Gunakan fungsi Return.calculate() dengan satu-satunya argumen prices untuk menghitung, untuk setiap tanggal, return sebagai persentase perubahan harga dibandingkan tanggal sebelumnya; beri nama returns.
Cetak enam baris pertama dari returns.
Hapus baris pertama dari returns.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Edit dan Jalankan Kode