Penggerak 1: Kinerja masing-masing aset

Video meninjau tiga jenis penggerak kinerja portofolio: (i) kinerja masing-masing aset dalam hal risiko dan imbal hasil, (ii) bobot portofolio untuk tiap aset, (iii) korelasi antar imbal hasil aset.

Sekarang mari analisis beberapa data untuk memahami hasil ini dengan lebih baik! Pada contoh ini, Anda akan mempertimbangkan investasi – dengan frekuensi bulanan – pada saham AS dan obligasi AS. Imbal hasil masing-masing aset disimpan di workspace Anda sebagai returns_equities dan returns_bonds. Selain itu, portofolio diinvestasikan 60/40, artinya setiap bulan Anda menanamkan 60% pada saham dan 40% pada obligasi. Imbal hasil portofolio ini disimpan sebagai returns_6040.

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan antara kinerja portofolio (berinvestasi pada saham dan obligasi sekaligus) dan kinerja masing-masing aset (berinvestasi hanya pada salah satunya)?