Investasi berbasis mean-variance pada saham DJIA

Pada bab ini, Anda akan mempelajari optimisasi portofolio. Untuk latihan berikutnya, Anda akan berfokus pada saham Dow Jones Industrial Average (DJIA). Seperti portofolio S&P 500 yang dipelajari pada Bab 2, portofolio Dow Jones Industrial Average merupakan portofolio acuan penting untuk pasar ekuitas AS. Portofolio ini berinvestasi pada 30 perusahaan besar milik publik yang berbasis di Amerika Serikat.

Anda akan menggunakan sampel imbal hasil bulanan dari Januari 1991 hingga Desember 2015. Data imbal hasil ini tersedia di ruang kerja sebagai variabel returns.

Andaikan Anda seorang investor yang menyukai imbal hasil tinggi dan tidak menyukai risiko. Anda juga dibatasi untuk berinvestasi penuh pada 30 saham DJIA, dan hanya bobot positif yang diperbolehkan. Manakah dari pernyataan berikut yang salah: