Deret waktu imbal hasil portofolio

Pada latihan sebelumnya, Anda membuat variabel bernama returns dari harga harian saham Apple dan Microsoft. Pada latihan ini, Anda akan membuat dua portofolio menggunakan deret imbal hasil yang telah Anda buat. Kedua portofolio ini akan berbeda dalam satu hal, yaitu pembobotan aset.

Pada video terakhir, Anda diperkenalkan pada dua strategi pembobotan: strategi beli dan tahan (buy and hold), serta strategi penyeimbangan ulang bulanan. Pada latihan ini, Anda akan membuat satu portofolio tanpa melakukan penyeimbangan ulang, dan satu portofolio dengan penyeimbangan ulang setiap bulan. Anda kemudian akan memvisualisasikan imbal hasil keduanya.

Anda akan menggunakan fungsi Return.portfolio() untuk perhitungan. Untuk fungsi ini, Anda akan memberikan tiga argumen: R, weights, dan rebalance_on. R adalah deret waktu imbal hasil, weights adalah vektor yang memuat bobot aset, dan rebalance_on menentukan periode kalender untuk melakukan penyeimbangan ulang. Jika Anda memerlukan bantuan, pastikan untuk melihat dokumentasinya dengan mengeklik fungsi tersebut!

Untuk latihan ini, Anda akan bekerja dengan data returns yang sudah dimuat sebelumnya di ruang kerja Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat vektor bobot untuk dua aset dengan bobot sama bernama eq_weights. Ingat bahwa total bobot harus berjumlah 1.
Buat portofolio dengan strategi beli dan tahan menggunakan Return.portfolio(). Perhatikan, Anda tidak perlu menentukan periode penyeimbangan ulang. Beri nama pf_bh.
Buat portofolio dengan penyeimbangan ulang bobot setiap bulan. Gunakan Return.portfolio() dengan argumen rebalance_on = "months". Beri nama pf_rebal.
Plot deret waktu masing-masing portofolio menggunakan plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) digunakan untuk menata plot yang Anda buat. Jangan ubah kode ini.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create the weights
eq_weights <- c(___, ___)

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)

# Create a portfolio rebalancing monthly 


# Plot the time-series
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___)
plot.zoo(___)

Edit dan Jalankan Kode