Rata-rata dan volatilitas tahunan bergulir

Pada latihan sebelumnya, Anda sudah mengenal fungsi Return.annualized() dan StdDev.annualized(). Pada latihan ini, Anda juga akan menggunakan fungsi SharpeRatio.annualized() untuk menghitung Sharpe Ratio tahunan. Fungsi ini menerima argumen R dan Rf. Argumen R menerima objek xts, vector, matrix, data.frame, timeSeries, atau zoo berisi imbal hasil aset. Argumen Rf diperlukan dalam SharpeRatio.annualized() karena memperhitungkan tingkat bebas risiko pada periode yang sama dengan imbal hasil Anda. Untuk contoh ini, Anda dapat menggunakan objek rf untuk mengisi argumen Rf.

Fungsi chart.RollingPerformance() memudahkan visualisasi estimasi kinerja bergulir di R. Kenali terlebih dahulu sintaks fungsi ini. Anda perlu menentukan deret waktu imbal hasil portofolio (dengan menyetel argumen R), panjang jendela (width), dan fungsi yang digunakan untuk menghitung kinerja (argumen FUN). Untuk melihat ketiga plot sekaligus, PerformanceAnalytics menyediakan fungsi pintas charts.RollingPerformance(). Perhatikan penggunaan charts alih-alih chart. Fungsi ini membuat seluruh plot sebelumnya sekaligus dan tidak menggunakan argumen FUN!

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Hitung imbal hasil tahunan, volatilitas tahunan, dan Sharpe Ratio tahunan untuk sp500_returns. Simpan hasilnya masing-masing ke returns_ann, sd_ann, dan sharpe_ann. Ingat untuk menyertakan tingkat bebas risiko pada argumen Rf saat menghitung Sharpe Ratio.
Kami menyediakan kode untuk plot estimasi bergulir 12 bulan dari rata-rata tahunan. Gunakan ini sebagai panduan untuk plot lainnya!
Buat plot estimasi bergulir 12 bulan dari volatilitas tahunan imbal hasil S&P 500.
Buat plot estimasi bergulir 12 bulan dari Sharpe Ratio tahunan imbal hasil S&P 500.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___

Edit dan Jalankan Kode