Portofolio varians minimum dan rasio Sharpe maksimum

Pada latihan sebelumnya, Anda menghitung efficient frontier menggunakan grid target imbal hasil. Keluaran perhitungan efficient frontier adalah dua buah vektor, yaitu vpm (vektor mean portofolio) dan vpsd (vektor simpangan baku, atau volatilitas), serta sebuah matriks bobot bernama mweights. Anda akan menggunakan keluaran ini untuk mengidentifikasi portofolio dengan volatilitas paling rendah dan rasio Sharpe paling tinggi, kemudian memplot alokasi bobotnya.

Sebagai pengingat, Rasio Sharpe diperoleh dengan mengambil imbal hasil berlebih terhadap tingkat bebas risiko, lalu membaginya dengan volatilitas portofolio.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat weights_minvar, yaitu baris dalam mweights saat simpangan baku diminimalkan (vpsd == min(vpsd)).
Hitung rasio Sharpe dari imbal hasil portofolio ketika tingkat bebas risiko adalah 0,75%. Namai vsr.
Buat weights_max_sr sebagai baris dalam mweights yang sesuai dengan portofolio dengan rasio Sharpe maksimum di vsr. Ini dapat diselesaikan dengan cara yang mirip seperti instruksi pertama.
Buat diagram batang untuk bobot yang lebih besar dari 1% pada portofolio weights_minvar, dan buat diagram batang untuk bobot yang lebih besar dari 1% pada portofolio weights_max_sr.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create weights_minvar as the portfolio with the least risk
weights_minvar <- mweights[___ == min(___), ]

# Calculate the Sharpe ratio
vsr <- (___ - ___) / vpsd

# Create weights_max_sr as the portfolio with the maximum Sharpe ratio
weights_max_sr <- mweights[___ == max(___)]

# Create bar plot of weights_minvar and weights_max_sr
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(3, 2, 2, 1))
barplot(weights_minvar[weights_minvar > 0.01])
barplot(___[___ > 0.01])

Edit dan Jalankan Kode