Menjelajahi imbal hasil bulanan 30 saham DJIA

Imbal hasil bulanan tahun 1991–2015 untuk 30 saham DJIA tersedia di workspace sebagai variabel returns. Latihan ini akan membantu Anda mengenali data yang akan digunakan pada latihan-latihan selanjutnya.

Ingat bahwa jika kita menghitung rataan per kolom menggunakan colMeans(returns) atau apply(returns, 2, "mean"), Anda akan memperoleh imbal hasil rata-rata per aset. Pada latihan ini, Anda akan menghitung rataan per baris. Anda dapat melakukannya dengan cara serupa menggunakan fungsi rowMeans() dan memberikan argumen 1 alih-alih dua untuk menunjukkan perhitungan per baris dalam fungsi apply(). Dengan demikian, Anda memperoleh deret waktu imbal hasil untuk portofolio berbobot sama.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Verifikasi bahwa returns adalah objek dari kelas xts menggunakan fungsi class().
Telusuri dimensi returns menggunakan dim().
Buat vektor rataan per baris dari returns menggunakan fungsi rowMeans(). Simpan sebagai ew_preturns. Perhatikan bahwa Anda juga bisa menggunakan apply() di sini.
Hasil dari rowMeans() berupa vektor numerik. Ubah kembali menjadi objek xts menggunakan xts dengan cap waktu deret waktu yang sama dengan tanggal pada returns.
Plot ew_preturns menggunakan plot.zoo().

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Edit dan Jalankan Kode