Supprimer les tendances saisonnières par différenciation saisonnière
Pour les séries temporelles présentant des tendances saisonnières, on peut appliquer une différenciation saisonnière afin de supprimer ces motifs périodiques. Par exemple, des données mensuelles peuvent montrer un fort motif sur douze mois. Dans de telles situations, les variations de comportement d’une année sur l’autre peuvent être plus intéressantes que les variations d’un mois à l’autre, qui suivent souvent le schéma saisonnier global.
La fonction diff(..., lag = s) calcule la différence décalée de s périodes, c’est‑à‑dire la variation saisonnière de longueur s. Pour des données mensuelles ou trimestrielles, une valeur pertinente de s serait respectivement 12 ou 4. La fonction diff() a lag = 1 par défaut pour la première différenciation. Comme précédemment, une série différenciée selon la saison aura s observations de moins que la série d’origine.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Analyse de séries temporelles en R</cours>Instructions de l’exercice
- La série temporelle
xa déjà été chargée et est affichée dans la figure adjacente, avec des valeurs allant d’environ -10 à plus de +10. Appliquez la fonctiondiff(..., lag = 4)àxet enregistrez le résultat dansdx. - Utilisez
ts.plot()pour afficher la série transforméedxet observez la plage verticale plus resserrée des données transformées. - Utilisez deux appels à
length()pour calculer le nombre d’observations dansxpuis dansdx, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <-
# Plot dx
# View the length of x and dx, respectively