Estimer la fonction d’autocorrélation (ACF) pour une autorégression
Et si vous deviez estimer la fonction d’autocorrélation à partir de vos données ? Pour cela, vous aurez besoin de la commande acf(), qui estime l’autocorrélation en examinant les retards (lags) dans vos données. Par défaut, cette commande génère un graphique de la relation entre l’observation courante et des retards remontant dans le temps.
Dans cet exercice, vous utiliserez la commande acf() pour estimer la fonction d’autocorrélation de trois nouvelles séries AR simulées (x, y et z). Ces objets ont respectivement pour paramètres de pente 0,5, 0,9 et -0,75 et sont affichés dans la figure adjacente.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Analyse de séries temporelles en R</cours>Instructions de l’exercice
- Utilisez trois appels à
acf()pour calculer l’ACF dex,yetz, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z