Estimer la fonction d’autocorrélation (FAC) pour une moyenne mobile
Maintenant que vous avez simulé des données MA avec la commande arima.sim(), vous pouvez estimer les fonctions d’autocorrélation (FAC) de vos données. Comme dans le chapitre précédent, vous pouvez utiliser la commande acf() pour générer des graphiques de l’autocorrélation de vos données MA.
Dans cet exercice, vous utiliserez acf() pour estimer la FAC de trois séries MA simulées, x, y et z. Ces séries ont des paramètres de pente de 0,4, 0,9 et -0,75, respectivement, et sont affichées dans la figure à droite.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Analyse de séries temporelles en R</cours>Instructions de l’exercice
- Utilisez trois appels à
acf()pour estimer les fonctions d’autocorrélation dex,yetz, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z