Supprimer les tendances de niveau par différenciation
La transformation en première différence d’une série temporelle \(z[t]\) consiste à prendre les différences (variations) entre observations successives dans le temps, c’est‑à‑dire \(z[t] - z[t-1]\).
Différencier une série temporelle peut supprimer une tendance temporelle. La fonction diff() calcule la série des premières différences ou des variations. Une série de différences permet d’examiner les incréments ou variations d’une série donnée. Elle comporte toujours une observation de moins que la série d’origine.
La série temporelle z a déjà été chargée et est affichée dans la figure à droite.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Analyse de séries temporelles en R</cours>Instructions de l’exercice
- Appliquez la fonction
diff()àzet enregistrez le résultat dansdz. - Utilisez
ts.plot()pour afficher un graphique de la série temporelle transforméedz. - Utilisez deux appels à
length()pour calculer respectivement le nombre d’observations danszet dansdz.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate the first difference of z
dz <-
# Plot dz
# View the length of z and dz, respectively