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Ratio de Sharpe du S&P 500

Dans cet exercice, vous allez calculer le ratio de Sharpe du S&P 500, à partir des données de prix seulement. Dans le prochain exercice, vous ferez la même chose avec les données du portefeuille, afin de pouvoir comparer les ratios de Sharpe des deux.

Les données de prix du S&P 500 sont disponibles dans sp500_value. Le taux sans risque est disponible sous rfr, et il est pratique­ment fixé à zéro. Allons-y!

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Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

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Instructions de l’exercice

  • Calculez le rendement total des données de prix du S&P 500 sp500_value à l'aide de l'indexation et annualisez ce rendement; les données couvrent 4 ans.
  • Calculez les rendements quotidiens à partir des données de prix du S&P 500; vous en aurez besoin pour le calcul de la volatilité.
  • Calculez l'écart-type des rendements et annualisez cette mesure en utilisant 250 jours de bourse.
  • Enfin, calculez le ratio de Sharpe à partir du rendement annualisé et de la volatilité annualisée et affichez les résultats.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
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