Annualiser les rendements du portefeuille
Supposons que vous ayez investi 101 $ au début de 2015 dans un portefeuille. À la fin de mars 2018, vous vous demandez comment votre portefeuille s'est comporté au fil du temps et s'il est aussi performant qu'un autre portefeuille qui a commencé à être transigé à la mi-2016. Quel indicateur de performance regarder? Laissez-nous plutôt voir le rendement annualisé!
Calculons donc le taux de rendement annualisé de votre portefeuille. Comme notre échantillon couvre 3,2 années, utilisons la périodicité mensuelle dans la formule de rendement annualisé. Le nombre de mois est déjà fourni sous months.
Vous disposez des données de rendement du portefeuille dans pf_returns, ainsi que d'une série distincte pf_AUM qui contient la valeur du portefeuille, ou l'actif sous gestion (AUM). Bonne chance!
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]