Performance du portefeuille optimal
Poursuivons avec la frontière efficiente ef que vous avez calculée dans un exercice précédent pour le petit portefeuille. Vous devez encore sélectionner un portefeuille optimal à partir de cette frontière efficiente ef, puis vérifier sa performance. Utilisons l'option efficient_return. Cette fonction choisit le portefeuille au risque minimal pour un rendement cible donné. On demande souvent à une ou un gestionnaire de portefeuille d'opérer avec des contraintes de risque et de rendement précises; cette fonction est donc très utile dans ce contexte.
mu et Sigma sont déjà calculés pour vous et ef est aussi disponible.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Instructions de l’exercice
- Obtenez un portefeuille à rendement efficient, avec un rendement cible de 0,2. Enregistrez les pondérations de ce portefeuille dans weights, puis affichez et examinez ces pondérations. Y a‑t‑il des titres avec une pondération nulle?
- Obtenez le rapport de performance de votre portefeuille à rendement efficient.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)