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Performance du portefeuille optimal

Poursuivons avec la frontière efficiente ef que vous avez calculée dans un exercice précédent pour le petit portefeuille. Vous devez encore sélectionner un portefeuille optimal à partir de cette frontière efficiente ef, puis vérifier sa performance. Utilisons l'option efficient_return. Cette fonction choisit le portefeuille au risque minimal pour un rendement cible donné. On demande souvent à une ou un gestionnaire de portefeuille d'opérer avec des contraintes de risque et de rendement précises; cette fonction est donc très utile dans ce contexte.

mu et Sigma sont déjà calculés pour vous et ef est aussi disponible.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

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Instructions de l’exercice

  • Obtenez un portefeuille à rendement efficient, avec un rendement cible de 0,2. Enregistrez les pondérations de ce portefeuille dans weights, puis affichez et examinez ces pondérations. Y a‑t‑il des titres avec une pondération nulle?
  • Obtenez le rapport de performance de votre portefeuille à rendement efficient.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Get the minimum risk portfolio for a target return 
weights = ef.____(____)
print (weights)

# Show portfolio performance 
ef.____(verbose=True)
Modifier et exécuter le code