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Comparer les taux de rendement annualisés

Dans le dernier exercice, vous avez vu que le taux de rendement annualisé était de 19,6 %. C'est très élevé ! Mais comme votre portefeuille ne contient que 4 actions, ce rendement élevé est effectivement possible, puisqu'il n'est pas très diversifié. Comparons le taux de rendement annuel du portefeuille à celui du S&P 500, qui est beaucoup plus diversifié.

La valeur du S&P 500 entre le 1er janvier 2015 et la fin décembre 2018 est fournie. Cela représente 4 ans de données. Vous avez des années complètes cette fois-ci, donc utilisez l'unité « année » dans la formule du rendement annualisé. Les données sont stockées dans sp500_value.

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Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

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Instructions de l’exercice

  • Calculez le rendement total sur quatre ans à partir de la première et de la dernière observation dans sp500_value.
  • Calculez le rendement annualisé à partir de total_return sur quatre ans.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)

# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)
Modifier et exécuter le code