Comparer le max de Sharpe au min de volatilité
Dans cet exercice, examinons de plus près les pondérations et la performance des portefeuilles à Sharpe maximal et à volatilité minimale, puis comparons-les. Cet exercice vous aidera à comprendre les caractéristiques de ces deux portefeuilles. Les objets suivants sont disponibles : cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility et perf_max_sharpe.
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Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")