L'effet de la diversification
Dans cet exercice, vous allez comparer la performance de quatre actions individuelles à un portefeuille composé de ces mêmes quatre actions. Vous verrez que, sur une période d'environ quatre ans, 2 des quatre actions sous-performent, alors que les deux autres s'en tirent très bien.
Les actions que vous allez examiner sont General Electric, JP Morgan, Microsoft et Proctor & Gamble.
Jouons à un petit jeu : choisissez une action dans laquelle investir, puis voyons comment elle se serait comportée dans le temps. Vous avez une chance sur deux de choisir une action gagnante plutôt qu'une action perdante. Regardons les données pour voir si votre action fait partie des meilleures.
Vous avez à votre disposition un jeu de données appelé stock_returns qui contient les rendements cumulatifs de ces quatre actions au fil du temps, ainsi qu'un portefeuille constitué de ces actions.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())