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Calculer l'asymétrie et la kurtose

Vous venez de voir l'histogramme des données du S&P 500. Mettons maintenant des chiffres là-dessus en calculant l'asymétrie et la kurtose. Pour avoir un portrait complet de la distribution, vous regarderez aussi la moyenne et l'écart type. Les données de rendements du S&P 500 sont disponibles dans returns_sp500, ce qui est tout ce dont vous avez besoin.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

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Instructions de l’exercice

  • Calculez la moyenne et l'écart type.
  • Calculez l'asymétrie.
  • Calculez la kurtose.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)

# Print the standard deviation
print("Std. dev  : ", returns_sp500.____()*100)

# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())

# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())
Modifier et exécuter le code