Optimisation de portefeuille : ratio de Sharpe maximal

Dans cet exercice, vous allez calculer le portefeuille qui offre le ratio de Sharpe maximal. C'est souvent celui dans lequel l'investisseur souhaite placer son argent, puisqu'il procure le meilleur rendement possible par unité de risque. PyPortfolioOpt facilite grandement le calcul de ce portefeuille à partir d'un ensemble de données de prix historiques.

On met à votre disposition le rendement historique moyen d'un petit portefeuille d'actions sous mu et la matrice de covariance associée à ce portefeuille sous Sigma. Vous en aurez besoin comme intrants pour calculer la frontière efficiente et le portefeuille à ratio de Sharpe maximal. Allons-y !