Optimisation à volatilité minimale
Dans cet exercice, vous allez comparer les portefeuilles à volatilité minimale et à rendement de Sharpe maximal. Comme gestionnaire de portefeuille, vous souhaitez souvent voir comment votre portefeuille se compare à celui de volatilité minimale. Avec PyPortfolioOpt, vous pouvez comparer les deux rapidement, sans avoir à formuler deux problèmes d'optimisation avec contraintes distincts, ce qui peut être assez complexe. L'enveloppe efficiente de l'exercice précédent est déjà disponible sous ef. Essayons !
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)