Facteur valeur

Dans l'exercice précédent, vous avez examiné les expositions au S&P 500 et constaté une forte et constante exposition au facteur valeur, mais une corrélation très fluctuante avec le momentum.

Vérifions maintenant comment votre portefeuille se compare à cela, en mettant particulièrement l'accent sur le facteur valeur. Vous disposez d'un DataFrame nommé factor_data qui contient les rendements des facteurs ainsi que les rendements de votre portefeuille. Commencez par inspecter le DataFrame factor_data dans l'IPython Shell avec factor_data.head().