Variance du portefeuille
À vous de jouer ! Il est temps de calculer le risque de notre portefeuille de 4 actions. Commencez par les données de prix, disponibles sous data. Vous devrez calculer les rendements quotidiens en pourcentage et attribuer des pondérations à votre portefeuille. Poursuivez ensuite en calculant la matrice de covariance, puis utilisez la formule suivante : Variance du portefeuille = Pondérations transposées x (Matrice de covariance x Pondérations) pour obtenir la variance finale du portefeuille.
Comme le calcul de la variance du portefeuille est une étape importante de l'analyse de portefeuille, prenez le temps de bien comprendre chaque étape, et retournez au diaporama au besoin. Bonne chance !
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])