Comparer les distributions des rendements boursiers
Voyons comment utiliser l'asymétrie (skewness) et la kurtose dans vos décisions de placement. Dans cet exercice, vous allez comparer les distributions de titres individuels avec celle du portefeuille et voir si combiner plusieurs titres dans un portefeuille améliore la distribution de vos rendements.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())