Kleinste-Quadrate-Faktormodell
Wie du gesehen hast, gibt es eine negative Korrelation zwischen den minimalen Quartalsrenditen und den Hypothekenausfallraten von 2005–2010. Das lässt sich mit einem OLS-Regressionsfaktormodell genauer fassen.
Du vergleichst drei Faktormodelle mit drei verschiedenen abhängigen Quartalsvariablen: durchschnittliche Renditen, minimale Renditen und durchschnittliche Volatilität. Die unabhängige Variable ist die Hypothekenausfallrate. Prüfe in der Regressionsübersicht die t-Statistik der Koeffizienten auf statistische Signifikanz sowie das gesamte R-Quadrat für die Güte der Anpassung.
Die Bibliothek statsmodels.api ist als sm verfügbar.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitative Risk Management in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())