Kleinste-Quadrate-Faktormodell
Wie du gesehen hast, gibt es eine negative Korrelation zwischen den minimalen Quartalsrenditen und den Hypothekenausfallraten von 2005–2010. Das lässt sich mit einem OLS-Regressionsfaktormodell genauer fassen.
Du vergleichst drei Faktormodelle mit drei verschiedenen abhängigen Quartalsvariablen: durchschnittliche Renditen, minimale Renditen und durchschnittliche Volatilität. Die unabhängige Variable ist die Hypothekenausfallrate. Prüfe in der Regressionsübersicht die t-Statistik der Koeffizienten auf statistische Signifikanz sowie das gesamte R-Quadrat für die Güte der Anpassung.
Die Bibliothek statsmodels.api ist als sm verfügbar.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Quantitative Risk Management in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())