Portfolioerträge während der Krise
Der erste Schritt, die Auswirkungen von Unsicherheit auf ein Finanzportfolio zu quantifizieren, ist die Betrachtung des Ertrags des Portfolios. du betrachtest ein Portfolio aus vier Investmentbank-Aktien, die sowohl Auslöser als auch Leidtragende der globalen Finanzkrise waren.
Die Banken sind Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley. Schlusskurse für den Zeitraum 2005–2010 findest du im vorhandenen DataFrame portfolio. Damit untersuchst du die dramatischen Kursbewegungen in der Tiefphase der Krise, 2008–2009. du siehst außerdem, wie volatil die resultierenden portfolio_returns waren, ausgehend von einem gleichgewichteten Portfolio mit Gewichten in der Liste weights.
In dieser und allen folgenden Übungen stehen numpy, pandas und matplotlib.pyplot als np, pd und plt zur Verfügung.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitative Risk Management in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()