Blockmaxima
Bisher hast du mit einem Portfolio aus vier Investmentbanken für den Zeitraum 2005–2010 gearbeitet. Jetzt konzentrierst du dich auf ein einzelnes Asset, die Aktie von General Electric, für denselben Zeitraum und wendest die Extremwerttheorie auf ihre Zeitreihe an.
In dieser Übung untersuchst du die Zeitreihe der Blockmaxima für GEs losses im Zeitraum 2008–2009. Dazu verwendest du die Methode .resample() für drei verschiedene Blocklängen: eine Woche, einen Monat und ein Quartal, und visualisierst jede Serie in einem Plot mithilfe der axis_*-Plotobjekte.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitative Risk Management in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()