Extreme Ereignisse während der Krise
Du kannst die Generalized-Extreme-Value-Verteilung (GEV) nutzen, um Extremwerte in den Verlusten von General Electric (GE) während der Finanzkrise 2008 und 2009 zu untersuchen.
Diese Phase fiel mit GEs Liquiditätskrise zusammen und führte schließlich dazu, dass Berkshire Hathaways Warren Buffet eine Notfallinvestition von 3 Milliarden US-Dollar tätigte, um einen Zahlungsausfall bei kurzfristigen Commercial-Paper-Verbindlichkeiten abzuwenden.
GEs losses und die wöchentlichen Maximalverluste weekly_max sind verfügbar, ebenso die GEV-Verteilung genextreme aus scipy.stats.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitative Risk Management in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()