Welche Verteilung?
Es ist oft schwierig, sich anfangs für eine Darstellung einer Verlustverteilung zu entscheiden. Ein visueller Vergleich verschiedener angepasster Verteilungen ist meist ein guter Start.
Die Verteilungen norm, skewnorm, t und gaussian_kde stehen zur Verfügung. Deren angepasste Schätzungen für die verfügbaren losses des Investmentbank-Portfolios aus den Jahren 2007–2008 sind im Objekt plt.figure(1) dargestellt, das du anzeigen kannst.
Erstelle eine neue Abbildung und zeichne ein Histogramm der Portfolio-losses mit plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Vergleiche mit diesem Histogramm: Welche Verteilung(en) in plt.figure(1) passen am besten zu den losses?
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Quantitative Risk Management in Python
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