Struktureller Bruch in der Krise: I
Du hast in den Kapiteln 1 und 2 bereits gesehen, dass die globale Finanzkrise die Wahrnehmung des Marktrisikos durch Anleger verändert und ihre Portfolioentscheidungen zur Risikosteuerung beeinflusst hat.
Jetzt kannst du untersuchen, ob sich zwischen 2005 und 2010 etwas „Strukturelles“ verändert hat. In dieser Übung prüfst du, ob die Zeitreihen der quartalsweisen minimalen Portfoliowerte und der durchschnittlichen Renditevolatilität zusammen einen strukturellen Bruch erkennen lassen.
Zunächst schaust du dir eine einfache Visualisierung der Daten an. Plotte die quartalsweisen minimalen Portfoliorenditen port_q_min und die durchschnittliche Renditevolatilität vol_q_mean, um ein Datum zu identifizieren, an dem ein struktureller Bruch aufgetreten sein könnte.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Quantitative Risk Management in Python</Kurs>Übungsanweisungen
- Plotte die quartalsweisen minimalen Portfoliorenditen.
- Plotte die quartalsweise durchschnittliche Volatilität der Renditen.
- Identifiziere ein Datum, an dem ein struktureller Bruch aufgetreten sein könnte.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()