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Strukturbruch in der Krise: II

Im Video wurde ein Strukturbruch in einer einfachen Beziehung zwischen Bevölkerungsgröße und Zeit in China identifiziert. In dieser und der nächsten Übung nutzt du die umfassendere Faktormodell-Beziehung zwischen Portfoliorenditen und Hypothekenausfällen aus Kapitel 1, um einen Strukturbruch um 2008 zu testen, indem du die Chow-Teststatistik für das Faktormodell berechnest.

Zuerst führst du nach dem Import der statsmodels-API eine OLS-Regression für 2005–2010 durch, mit den vierteljährlichen Minimalrenditen port_q_min als abhängiger Variable und den Hypothekenausfällen mort_del als unabhängiger Variable (plus einem Intercept-Term).

Notiere dir die Summe der quadrierten Residuen ssr_total aus dem Regressions-result (sie wird in der nächsten Übung bereitgestellt, um die Chow-Teststatistik abzuleiten).

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitative Risk Management in Python

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Anleitung zur Übung

  • Importiere die statsmodels-API.
  • Füge der Regression einen Intercept-Term hinzu.
  • Nutze OLS, um port_q_min auf mort_del zu regressieren.
  • Extrahiere und zeige die Summe der quadrierten Residuen an.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
Code bearbeiten und ausführen