最大回撤投资组合
在本练习中，您将学习如何计算 S&P500 的"最大回撤"（也称为从峰值到谷值的表现跌幅）。最大回撤是一个非常有洞见的风险衡量指标。它告诉您 S&P500 在过去若干年中经历过的最差表现。
这也是许多投资者对加密货币望而却步的原因之一；没有人愿意在短时间内损失大比例的本金（例如 70%）。
为计算 S&P500 的最大回撤，已经为您准备了一个名为 df 的 DataFrame，其中包含 S&P500 的日度价格。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1