PyPortfolioOpt 风险函数

Markowitz 组合优化的目标是在一组约束下最小化组合方差。还记得在第 2 章中如何计算吗？组合方差 = 权重的转置 × 协方差矩阵 × 权重。使用 PyPortfolioOpt 时，我们将协方差矩阵记为 sigma，表示这是一个样本协方差 $\Sigma$。

在本练习中，您将看到用于计算 sigma 的 PyPortfolioOpt 函数，与手动计算协方差得到的结果完全一致。期望收益的计算同理，您也可以验证 PyPortfolioOpt 与手动按日收益年化的结果一致。已为您提供 stock_prices。让我们进一步探索……