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本练习是课程的一部分
在第一章，您将学习投资组合如何由单个资产及其权重构成。本章还将介绍如何计算投资组合的两项核心特征：回报与风险。
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第 2 章将更深入地讲解如何准确衡量回报与风险。章节前半部分涵盖两类最重要的回报指标：年化回报与风险调整后回报。后半部分，您将从不同视角审视风险，重点讨论分布的偏度与峰度，以及下行风险。
在第 3 章，您将学习投资因子，以及它们如何驱动风险与回报。您将了解 Fama-French 因子模型，并用它将投资组合回报分解为可解释的共同因子。本章还介绍如何使用 Pyfolio，这是一款公开的投资组合分析工具。
在最后一章，您将学习如何使用 Markowitz 的投资组合优化框架来构建最优权重。您将学会在既定风险或回报水平下寻找最优权重。最后，您还将学习基于最新数据来计算预期风险与回报的替代方法。