比较不同方法

在本练习中，您将研究在使用传统的历史预期风险与收益，和使用指数加权的风险与收益时，最大夏普率投资组合是否会不同。您在视频中看到，指数加权的波动率更贴近真实波动率。但当使用这两种方法之一时，投资组合权重真的会有很大差异吗？这正是您将要检验的。

指数加权的风险与收益使用了跨度为 252 个交易日的窗口进行计算，也就是最多回看 1 年。您可以使用以下对象：cleaned_weights_maxsharpe、perf_max_sharpe、cleaned_weights_maxsharpe_EW、perf_max_sharpe_EW。其中 _EW 表示指数加权（exponentially weighted）。